Počet záznamov: 1
Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita
Názov Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita Aut.údaje Martin Boďa, Ľubomír Pinter, Emília Zimková Preklad názvu podnázvu : Nominal Exchange Rate and Soverign Credit Default Swaps: Cointegration and Granger Causality Autor Boďa Martin Spoluautori Pinter Ľubomír Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Zimková Emília Zdroj.dok. Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 46-70. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2014 Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 336.3 336.764.2 339.164.4 Heslá kointegrácia - cointegration * dlhopisy - obligations * výmenný kurz - exchange rate * Grangerova kauzalita - Granger causality * swapy - swaps Anotácia Podľa tradičného výkladu ekonomickej teórie je výmenný kurz, jeho úroveň i stabilita, makroekonomickým vyjadrením vonkajšej sily národnej ekonomiky. Neistota v ekonomickom živote sa prenáša aj do výmenného kurzu. Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Dátová základňa a metodika. Výsledky a ich interpretácia. Druhá časť cieľa našej analýzy sa zameriava na zhodnotenie informačných väzieb medzi výmenným kurzom USD/EUR a cenami CDS kontraktov v jednotlivých piatich krajinách eurozóny. Granger (1969) v ekonómii vyvinul koncept kauzality, ktorý sa nazýva Grangerova/grangerovská kauzalita alebo kauzalita v Grangerovom zmysle slova. Kategória publikačnej činnosti BDD Báza dát xcla - ČLÁNKY Druh dok. RBX - rozpis článkov z periodík Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 1 Zväzky 2014: 1-10 
článok
Počet záznamov: 1