Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
Názov Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup Aut.údaje Dušan Marček Preklad názvu podnázvu : Volatility modelling and the forecasting models of high frequency financial data: statistical and neural approach Autor Marček Dušan Zdroj.dok. Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 2 (2014), s.133-149. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2014 Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 336 Heslá volatilita - volatility * asymetrické informácie - information asymmetry * predikčné modely - predictive models * finančné trhy - financial markets Anotácia Článok prezentoval modelovanie asymetrickej volatility a neočakávaných zmien výnosov na časovom rade vysokofrekvenčných dát kurzu EUR/USD pomocou modelov PGARCH a EGARCH so sústredením sa na obdobie do vzniku globálnej finančnej krízy a na obdobie počas nej až do konca roku 2012. Podmienené stredné hodnoty sú v obidvoch modeloch a v obidvoch obdobiach významné. Kategória publikačnej činnosti BDD Báza dát xcla - ČLÁNKY Druh dok. RBX - rozpis článkov z periodík Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 2 Zväzky 2014: 1-10 
článok
Počet záznamov: 1