Počet záznamov: 1  

Value at risk a teoretické aspekty koherentných mier rizika

  1. NázovValue at risk a teoretické aspekty koherentných mier rizika
    Súbež.n.Value at risk and theoretical aspects of coherent level of risk
    Aut.údajeTomáš Klieštik, Hana Maťová, Hubert Paluš
    Autor Klieštik Tomáš
    Spoluautori Maťová Hana TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
    Paluš Hubert TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
    Akcia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 . Medzinárodná vedecká konferencia , Rajecké Teplice , 8.-9.10.2014
    VEGA 1/0656/14 . Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských subjektov
    ITMS 26110230083 . Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline
    Zdroj.dok. Zvaríková Katarína / Kočišová Katarína 1988- ; Mišanková Mária ; Bartošová Viera ; Bieliková Alžbeta ; Ceniga Pavel 1949- ; Cisko Štefan 1948- Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 8.-9. október 2014. CD-ROM, s. 216-221. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014
    PoznámkyVEGA 1/0656/14 ; ITMS 26110230083. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika
    Jazyk dok.slovenčina
    KrajinaSlovenská republika
    Systematika614.8.027.1
    Heslá akcie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. Medzinárodná vedecká konferencia ( 8.-9.10.2014 : Rajecké Teplice )
    Heslá riziká - risks * value at risk - value at risk * neistota - uncertainty * pravdepodobnosť - probability
    Kategória publikačnej činnosti AFD
    Číslo archívnej kópie125/D/14
    Báza dátxcla - ČLÁNKY
    Druh dok.RZS - rozpis článkov z elektronických zdrojov
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.