Marček, Dušan Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup / Dušan Marček. -- Obr., tab. -- Článok prezentoval modelovanie asymetrickej volatility a neočakávaných zmien výnosov na časovom rade vysokofrekvenčných dát kurzu EUR/USD pomocou modelov PGARCH a EGARCH so sústredením sa na obdobie do vzniku globálnej finančnej krízy a na obdobie počas nej až do konca roku 2012. Podmienené stredné hodnoty sú v obidvoch modeloch a v obidvoch obdobiach významné.

In Ekonomický časopis. -- Bratislava : Slovak Academic Press, 2014. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 62, č. 2 (2014), s.133-149

I. Ekonomický časopis. -- Roč. 62, č. 2 (2014), s.133-149

336
ZV001