Počet záznamov: 1
Model dependency of the digital option replication - replication under an incomplete model
SYS 0015112 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20070306140343.1 100 $a 20070306a m y0sloy0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Model dependency of the digital option replication - replication under an incomplete model $f Tomáš Tichý 215 $c Obr., tab. 320 $a Lit. 330 $a V článku je hlavná pozornosť zameraná na replikáciu digitálnej opcie pri (ne)úplnom modeli. Digitálne opcie sú často využívané pri hedgingu a statickej dekompozícii mnohých PD-opcií. Znalosť efektívnych postupov replikácie digitálnych opcií je preto veľmi dôležitá. Autor článku študuje výkonnosť statickej a dynamickej replikácie. 463 -1
$1 001 sldk_un_cat*0011769 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 56, č. 7-8 (2006), s. 361-379 $1 210 $a Praha $c Univerzita Karlova $d 2006 541 1-
$a Závislosť modelu replikácie digitálnej opcie - replikácia pri neúplnom modeli 610 1-
$9 sldk_un_auth*h040152 $a opcie $X options 610 1-
$9 sldk_un_auth*0007850 $a digitálne opcie $X digital options 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004731 $a volatilita $X volatility 610 1-
$9 sldk_un_auth*0007852 $a stochastická volatilita $X stochastic volatility 610 1-
$9 sldk_un_auth*0007853 $a Lévyho modely $X Lévy models 700 -1
$3 sldk_un_auth*0007848 $a Tichý $b Tomáš $f 1978- $4 070 801 -0
$a SK $b ZV001 $c 20070306 $g AACR2
Počet záznamov: 1