Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
SYS 0075151 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20141015104349.3 100 $a 20141014a m y0sloy0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup $f Dušan Marček 215 $c Obr., tab. 330 $a Článok prezentoval modelovanie asymetrickej volatility a neočakávaných zmien výnosov na časovom rade vysokofrekvenčných dát kurzu EUR/USD pomocou modelov PGARCH a EGARCH so sústredením sa na obdobie do vzniku globálnej finančnej krízy a na obdobie počas nej až do konca roku 2012. Podmienené stredné hodnoty sú v obidvoch modeloch a v obidvoch obdobiach významné. 463 -1
$1 001 sldk_un_cat*0073348 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis $d Journal of economics $z eng $v Roč. 62, č. 2 (2014), s.133-149 $1 210 $a Bratislava $b Nám. Slobody 6 P.O.Box 57 $c Slovak Academic Press $d 2014 541 1-
$a Volatility modelling and the forecasting models of high frequency financial data: statistical and neural approach 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004731 $a volatilita $X volatility 610 1-
$9 sldk_un_auth*h026792 $a asymetrické informácie $X information asymmetry 610 1-
$9 sldk_un_auth*0030743 $a predikčné modely $X predictive models 610 1-
$9 sldk_un_auth*h003383 $a finančné trhy $X financial markets 675 $a 336 $v 1. stred. $z slo 700 -1
$3 sldk_un_auth*p0048537 $a Marček $b Dušan 801 -0
$a SK $b ZV001 $c 20141014 $g AACR2
Počet záznamov: 1