Počet záznamov: 1
Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model
SYS 0009302 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20070202135757.1 100 $a 20060703a m y0sloy0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model $f Filip Žikeš, Vít Bubák 215 $c Grafy, tab. 320 $a Lit. 330 $a V tejto práci autori skúmajú empirické chovanie cenových durácií definovaných ako časové obdobia, v priebehu ktorých sa stred kotácie zmení o vopred definovanú hodnotu. Vo svojej analýze využívajú údaje pre obchody a kotácie z Burzy cenných papierov Praha. Autori testujú niekoľko hypotéz založených na informačných modeloch tržnej mikroštruktúry. 463 -1
$1 001 sldk_un_cat*0009225 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245 $1 210 $a Praha $c Univerzita Karlova $d 2006 541 1-
$a Intenzita obchodovania a intradenná volatilita na BCPP: Dôkazy z modelu pre autoregresívnu podmienenú duráciu 610 1-
$a burzy cenných papierov $9 sldk_un_auth*h011071 $X stock exchange 610 1-
$9 sldk_un_auth*h000444 $a obchodovanie $X business 610 1-
$9 sldk_un_auth*h027027 $a durácia $X duration 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004729 $a tržná mikroštruktúra $X market microstrukture 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004730 $a momentálna volatilita $X instantaneous volatility 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004731 $a volatilita $X volatility 610 1-
$9 sldk_un_auth*0004732 $a autoregresívna podmienená durácia $X autoregressive conditional duration 675 $a 658.8 $v 1. stred. $z slo 700 -1
$3 sldk_un_auth*0004581 $a Žikeš $b Filip $4 070 701 -1
$3 sldk_un_auth*0004582 $a Bubák $b Vít $4 070 801 -0
$a SK $b ZV001 $c 20060703 $g AACR2
Počet záznamov: 1