Žikeš, Filip Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model / Filip Žikeš, Vít Bubák. -- Grafy, tab. -- Lit. - V tejto práci autori skúmajú empirické chovanie cenových durácií definovaných ako časové obdobia, v priebehu ktorých sa stred kotácie zmení o vopred definovanú hodnotu. Vo svojej analýze využívajú údaje pre obchody a kotácie z Burzy cenných papierov Praha. Autori testujú niekoľko hypotéz založených na informačných modeloch tržnej mikroštruktúry.

In Finance a úvěr. -- Praha : Univerzita Karlova, 2006. -- ISSN 0015-1920. -- Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245

I. Bubák, Vít
II. Finance a úvěr. -- Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245

658.8
ZV001