Search results
Title Evaluating financial performance of pension funds in Slovakia Author info Michal Mešťan, Peter Kubaška, Ivan Králik Author Mešťan Michal 1991- (50%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Co-authors Kubaška Peter 1992- (10%)
Králik Ivan 1992- (40%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Source document FERNSTAT 2016 : conference proceedings, Šachtička 22-23 Sept 2016. Pp. 105-115. - Banská Bystrica : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016 / Boďa Martin 1984- ; Kanderová Mária 1965- ; Kaščáková Alena 1964- ; Klieštik Tomáš ; Krištofík Peter 1971- ; Kubanová Jana ; Linda Bohdan ; Musa Hussam 1968- ; Nedelová Gabriela 1961- ; Radvanský Marek ; Sobíšek Lukáš ; Stachová Mária 1981- ; Stankovičová Iveta ; Szűcs Gábor ; Úradníček Vladimír 1963-2021 ; Vojtková Marta ; Želinský Tomáš ; FERNSTAT 2016 konferencia Keywords pension funds performance dynamic benchmark Sharpe ratio Sortino ratio Treynor ratio information ratio Language English Country Slovak Republic systematics 334 Public work category AFD No. of Archival Copy 39513 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
unrecognised
Title Korekcia Sharpeovho pomeru o autokoreláciu prvého rádu a o vyššie momenty Par.title Adjustment of the Sharpe ratio for first-order autocorrelation and for higher moments Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 9, č. 6 (2013), s. 32-37. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013 Keywords Sharpe ratio first-order autocorrelation autokorelácia prvého rádu Sharpeov pomer Language Slovak Country Slovak Republic systematics 551.509 Public work category ADF No. of Archival Copy 27793 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Maximizing the sharpe ratio Subtitle a comparison of robust and classic portfolio selection Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document ARSA 2012 : proceeding in Advanced Research in Scientific Areas. S. 585-588. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 ; ARSA - Advanced Research in Scientific Areas virtual international conference Keywords Sharpe ratio Language English systematics 316.77 URL www.arsa-conf.com Public work category AFD No. of Archival Copy 24386 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language Slovak Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10235 Repercussion category KLIEŠTIK, Tomáš - VALAŠKOVÁ, Katarína. Metodológia odhadu koeficienta Beta modelu CAPM pomocou Kalmanovho filtra. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [online]. 2013, roč. 7, č. 1, s. 16-22 [cit. 2016-07-13]. ISSN 1336-5878. Dostupné na: ftp://193.87.31.84/0177869/Cislo12013.pdf
KLIEŠTIK, Tomáš. Metamorfózy finančných výnosov. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-12].
CISKO, Štefan - BIRTUS, Miloš. Vlastnosti základných štatistických veličín používaných v teórii portfólia. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-7].
Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Approaches to volatility estimation based on historical data Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language English Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10234 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised