Search results
Title The management efficiency under market risk: an application to the banking production process Author info Emília Zimková Author Zimková Emília 1964- (100%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Source document Managing and modelling of financial risks : 8th international scientific conference, Ostrava 5th-6th September 2016, Part 3. Pp. 1093-1100. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2016 / Čulík Miroslav ; Managing and modelling of financial risks medzinárodná vedecká konferencia Keywords technical efficiency analýza obalu dát - data envelopment analysis - DEA hodnotenie rizík - risk assessment value at risk Language English Country Czech Republic systematics 336.7 Annotation In the paper, an assessment of management efficiency under the market risk is carried out by applying two different modeling approaches to the bank's branches operating in Slovakia. The input and output variables respect a production approach of the banking production theory and they are researched by means of the slack-based measurement of the data envelopment analysis as proposed by Tone (2001). While first model estimates technical efficiency without considering the market risk, the second one includes the VaR of participation certificates sold by individual branches and therefore its technical efficiency scores reflect the management efficiency under market risk. The results bring enhanced information for managerial decision making as they moderate the conflict between a sales-driven front-office culture and a risk focused culture in banks. URL https://www.ekf.vsb.cz/rmfr/en/year-2016/Conference_proceedings/ Public work category AFC No. of Archival Copy 42478 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
unrecognised
Title Meranie trhového rizika v podmienkach starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku Author info Nikola Karkošiaková, Ivan Králik, Michal Mešťan Author Karkošiaková Nikola 1990- (30%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Co-authors Králik Ivan 1992- (30%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Mešťan Michal 1991- (40%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Source document Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, Banská Bystrica 21. apríla 2016 : proceedings from international scientific conference of PhD. students. CD-ROM, s. 235-246. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2016 / Hronček Peter 1989- ; Václavíková Daša 1990- ; Kiaba Martin 1988- ; Ďaďo Jaroslav 1954- ; Gúčik Marian 1945- ; Korimová Gabriela 1951- ; Kuvíková Helena 1950- ; Lesáková Ľubica 1949- ; Marková Viera 1952- ; Mikušová Meričková Beáta 1976- ; Orviská Marta 1963-2023 ; Uramová Mária 1952-2020 ; Vetráková Milota 1950- ; Závadský Ján 1975- ; Zimka Rudolf 1943- ; Čapková Soňa 1954- ; Hiadlovský Vladimír 1978- ; Horeháj Jozef 1952- ; Horehájová Mária 1959- ; Hronec Martin 1976- ; Hronec Štefan 1978- ; Hudec Ján 1955- ; Scientia Iuventa 2017 medzinárodná doktorandská konferencia Keywords dôchodky - dôchodok - pensions dôchodkové fondy hodnotenie rizík - risk assessment pension funds value at risk Language Slovak Country Slovak Republic systematics 330 Annotation Newly created private pension pillars in Slovakia allow people to save for retirement by investing into pension funds. Risk is very close to investing, therefore in financial practice many portfolio managers use Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) as a tool for measuring market risk. The aim of the paper is to apply risk metrics on pension funds offered in 2nd and 3rd pillar in Slovakia and evaluate their ability to efficiently predict the market risk of the portfolios Public work category AFD No. of Archival Copy 36534 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Aplikácia Value at Risk pri alokácii ekonomického kapitálu Subtitle diplomová práca Author info Petra Kuzmová; školiteľ: Mária Kanderová Author Kuzmová Petra
Another authors Kanderová Mária 1965- (Školiteľ (konzultant))
Corporation Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Issue data Banská Bystrica , 2014. - 77 s. Keywords ekonomický kapitál finančné riziká value at risk Language Slovak Country Slovak Republic systematics 336 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xk - Kvalifikačné práce Copy count 1, currently available 0, at library only 1 
book
Title Odhad Value at Risk pre portfólio opcií Subtitle diplomová práca Author info Juraj Kuštár; školiteľ: Mária Kanderová Author Kuštár Juraj
Another authors Kanderová Mária 1965- (Školiteľ (konzultant))
Corporation Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Issue data Banská Bystrica , 2014. - 68 s. Keywords value at risk Monte Carlo model optimalizácia portfólia Language Slovak Country Slovak Republic systematics 330 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xk - Kvalifikačné práce Copy count 1, currently available 0, at library only 1 book
Title Robustná formulácia parametrického modelu value at risk Subtitle diplomová práca Author info Stanislav Tomáš; školiteľ: Martin Boďa Author Tomáš Stanislav
Another authors Boďa Martin 1984- (Školiteľ (konzultant))
Corporation Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Issue data Banská Bystrica , 2013. - 70 s. Keywords robustná formulácia parametrický model value at risk variačno-kovariančný prístup Language Slovak Country Slovak Republic systematics 004.052.2 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xk - Kvalifikačné práce Copy count 1, currently available 0, at library only 1 book
Title Utilizing the Pearson system of distributions in one-day value at risk predictions Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Sborník příspěvků : V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná 9. listopadu 2012. S. 708-717. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012 ; 4. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Keywords Pearson system of distributions value at risk one-day predictions moment method Language English Country Czech Republic systematics 33 Public work category AFC No. of Archival Copy 24735 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
article
Title Robust formulation of a parametric value at risk model Author info Martin Boďa, Viera Roháčová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Mendelová Viera 1985- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Applications of Mathematics and Statistics in Economy : proceedings : 15th International Scientific Conference, August 30 - September 1, 2012, Liberec. S. [1-16]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2012 / Fischer Jakub ; Applications of Mathematics and Statistics in Economy International Scientific Conference Keywords value at risk robust prediction non-robust prediction AR(1)-GARCH(1,1) model Cornish-Fisher approximation Yeo-Johnson transformation Language English Country Czech Republic systematics 004 Public work category AFC No. of Archival Copy 26169 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Value at risk model based on the Johnson transformation Par.title Model value at risk založený na Johnsonovej transformácii Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference, 10th - 11th September 2012, Ostrava, Czech Republic, Part I.. S. 53-63. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012 / Dluhošová Dana ; Zmeškal Zdeněk ; Managing and modelling of financial risks medzinárodná vedecká konferencia Keywords value at risk Yeo-Johnson transformation moment method quantile method Language English Country Czech Republic systematics 02 Public work category AFC No. of Archival Copy 26492 Repercussion category SPUCHLAKOVA, Erika - CUG, Juraj. Credit risk and LGD modelling. In Procedia economics and finance : 2nd global conference on business, economics, management and tourism, Prague, 29th-31st October 2014. Amsterdam : Elsevier Science, ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 439-444.
KOLLAR, Boris - GONDZAROVA, Barbora. Comparison of current credit risk models. In Procedia economics and finance : 2nd global conference on business, economics, management and tourism, Prague, 29th-31st October 2014. Amsterdam : Elsevier Science, ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 341-347.
SPUCHĽAKOVA, Erika - FRAJTOVA-MICHALIKOVA, Katarina - MISANKOVA, Maria. Risk of the collective investment and investment portfolio : 4th world conference on business, economics and management, Ephesus, 30th April-2nd May 2015. [S. l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, pp. 167-173.
Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Applying the concept of economic capital in non-financial firms Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Applications of Mathematics and Statistics in Economy : proceedings : 15th International Scientific Conference, August 30 - September 1, 2012, Liberec. S. [1-14]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2012 / Fischer Jakub ; Applications of Mathematics and Statistics in Economy International Scientific Conference Keywords ekonomický kapitál economic capital market-consistent valuation value at risk expected shortfall prípadové štúdie - case studies Language English Country Czech Republic systematics 334 Public work category AFC No. of Archival Copy 26171 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Title Utilization of quantile risk measures in measuring financial risk of non-financial companies Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document ARSA 2012 : proceeding in Advanced Research in Scientific Areas. S. 579-584. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 ; ARSA - Advanced Research in Scientific Areas virtual international conference Keywords cash-flow at risk earnings at risk value at risk nefinančné spoločnosti - non-financial companies Monte Carlo simulations Language English Country Slovak Republic systematics 316.77 URL www.arsa-conf.com Public work category AFD No. of Archival Copy 24387 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised