Výsledky vyhľadávania
Názov Robust formulation of a parametric value at risk model Aut.údaje Martin Boďa, Viera Roháčová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Mendelová Viera 1985- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Applications of Mathematics and Statistics in Economy : proceedings : 15th International Scientific Conference, August 30 - September 1, 2012, Liberec. S. [1-16]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2012 / Fischer Jakub ; Applications of Mathematics and Statistics in Economy International Scientific Conference Kľúč.slová value at risk robust prediction non-robust prediction AR(1)-GARCH(1,1) model Cornish-Fisher approximation Yeo-Johnson transformation Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 004 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 26169 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný