Výsledky vyhľadávania
Názov How random sampling spoils performance in quadratic index tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. FERNSTAT 2016 : conference proceedings, Šachtička 22-23 Sept 2016. Pp. 1-10. - Banská Bystrica : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016 / Boďa Martin 1984- ; Kanderová Mária 1965- ; Kaščáková Alena 1964- ; Klieštik Tomáš ; Krištofík Peter 1971- ; Kubanová Jana ; Linda Bohdan ; Musa Hussam 1968- ; Nedelová Gabriela 1961- ; Radvanský Marek ; Sobíšek Lukáš ; Stachová Mária 1981- ; Stankovičová Iveta ; Szűcs Gábor ; Úradníček Vladimír 1963-2021 ; Vojtková Marta ; Želinský Tomáš ; FERNSTAT 2016 konferencia Kľúč.slová capital market indexes quadratic index tracking odber vzoriek - vzorkovanie - sampling Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 330 Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 39390 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný
Názov Comparison of approaches for asset pre-selection in portfolio tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Applications of mathematics and statistics in economics : 19th conference proceedings, Banská Štiavnica, 31 August - 4 September 2016. CD-ROM, s. 44-57. - Banská Bystrica : Občianske združenie Financ, 2016 / Boďa Martin 1984- ; Mendelová Viera 1985- ; Bašta Milan ; Brázdilová Michaela ; Bílková Diana ; Boďa Martin 1984- ; Dębicka Joanna ; Farkašovský Vlastimil 1988- ; Fischer Jakub ; Grausová Mária 1976- ; Hužvár Miroslav 1964- ; Kanderová Mária 1965- ; Kaščáková Alena 1964- ; Kollár Igor 1983- ; Laco Peter 1975- ; Lacová Žaneta 1978- ; Mendelová Viera 1985- ; Nedelová Gabriela 1961- ; Považanová Mariana 1975- ; Stachová Mária 1981- ; Striežovská Leontína 1974- ; Zimka Rudolf 1943- ; Zimková Emília 1964- ; AMSE - Applications of mathematics and statistics in economics medzinárodná vedecká konferencia Kľúč.slová transaction costs quadratic index tracking Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 330 Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 38350 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Passive portfolio management based on quadratic index tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Ad Alta : journal of interdisciplinary research. Vol. 4, no. 1 (2014), pp. 10-14. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014 Kľúč.slová passive portfolio management quadratic index tracking tracking portfolio tracking error Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 007 Anotácia Strategies of passive management in portfolio selection are based on imitating the performance of a specific benchmark ( that is designed in such a way that it approximates as best as possible the value of the market portfolio) with the intention of achieving minimum discrepancy between the benchmark performance and the tracking portfolio performance. In the paper attention is given to portfolio selection based on partial replication of the S&P 500 Index. In contrast to the traditional Markowitzian approach, the key criterion of portfolio selection is minimization of the quadratic tracking error variance. In the empirical exercise, out of the stocks represented in the S&P 500 Index one stock was chosen randomly by each of the 10 GICS sectors and this selection of 10 stocks were available for portfolio selection. On the scale of performance, the quadratic index tracking strategy can be seen superior to the traditional Markowitzian approach. URL Link na plný text Kategória publikačnej činnosti ADM Číslo archívnej kópie 31972 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika nerozpoznaný
Názov Quadratic index tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 11, č. special issue (2014), s. 5-10. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014 Kľúč.slová passive portfolio management quadratic index tracking tracking portfolio tracking error Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 007 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 30281 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2013-2014: 1-2 nerozpoznaný