Výsledky vyhľadávania
Názov Meranie trhového rizika v podmienkach starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku Aut.údaje Nikola Karkošiaková, Ivan Králik, Michal Mešťan Autor Karkošiaková Nikola 1990- (30%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Spoluautori Králik Ivan 1992- (30%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Mešťan Michal 1991- (40%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Zdroj.dok. Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, Banská Bystrica 21. apríla 2016 : proceedings from international scientific conference of PhD. students. CD-ROM, s. 235-246. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2016 / Hronček Peter 1989- ; Václavíková Daša 1990- ; Kiaba Martin 1988- ; Ďaďo Jaroslav 1954- ; Gúčik Marian 1945- ; Korimová Gabriela 1951- ; Kuvíková Helena 1950- ; Lesáková Ľubica 1949- ; Marková Viera 1952- ; Mikušová Meričková Beáta 1976- ; Orviská Marta 1963-2023 ; Uramová Mária 1952-2020 ; Vetráková Milota 1950- ; Závadský Ján 1975- ; Zimka Rudolf 1943- ; Čapková Soňa 1954- ; Hiadlovský Vladimír 1978- ; Horeháj Jozef 1952- ; Horehájová Mária 1959- ; Hronec Martin 1976- ; Hronec Štefan 1978- ; Hudec Ján 1955- ; Scientia Iuventa 2017 medzinárodná doktorandská konferencia Kľúč.slová dôchodky - dôchodok - pensions dôchodkové fondy hodnotenie rizík - risk assessment pensions pension funds value at risk Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 330 Anotácia Newly created private pension pillars in Slovakia allow people to save for retirement by investing into pension funds. Risk is very close to investing, therefore in financial practice many portfolio managers use Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) as a tool for measuring market risk. The aim of the paper is to apply risk metrics on pension funds offered in 2nd and 3rd pillar in Slovakia and evaluate their ability to efficiently predict the market risk of the portfolios Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 36534 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný
Názov The management efficiency under market risk: an application to the banking production process Aut.údaje Emília Zimková Autor Zimková Emília 1964- (100%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Zdroj.dok. Managing and modelling of financial risks : 8th international scientific conference, Ostrava 5th-6th September 2016, Part 3. Pp. 1093-1100. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2016 / Čulík Miroslav ; Managing and modelling of financial risks medzinárodná vedecká konferencia Kľúč.slová technical efficiency analýza obalu dát - data envelopment analysis - DEA hodnotenie rizík - risk assessment value at risk Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 336.7 Anotácia In the paper, an assessment of management efficiency under the market risk is carried out by applying two different modeling approaches to the bank's branches operating in Slovakia. The input and output variables respect a production approach of the banking production theory and they are researched by means of the slack-based measurement of the data envelopment analysis as proposed by Tone (2001). While first model estimates technical efficiency without considering the market risk, the second one includes the VaR of participation certificates sold by individual branches and therefore its technical efficiency scores reflect the management efficiency under market risk. The results bring enhanced information for managerial decision making as they moderate the conflict between a sales-driven front-office culture and a risk focused culture in banks. URL https://www.ekf.vsb.cz/rmfr/en/year-2016/Conference_proceedings/ Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 42478 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Aplikácia Value at Risk pri alokácii ekonomického kapitálu Podnázov diplomová práca Aut.údaje Petra Kuzmová; školiteľ: Mária Kanderová Autor Kuzmová Petra
Ďalší autori Kanderová Mária 1965- (Školiteľ (konzultant))
Korp. Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Vyd.údaje Banská Bystrica , 2014. - 77 s. Kľúč.slová ekonomický kapitál finančné riziká value at risk Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 336 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xk - Kvalifikačné práce Počet ex. 1, z toho voľných 0, prezenčne 1 
kniha
Názov Odhad Value at Risk pre portfólio opcií Podnázov diplomová práca Aut.údaje Juraj Kuštár; školiteľ: Mária Kanderová Autor Kuštár Juraj
Ďalší autori Kanderová Mária 1965- (Školiteľ (konzultant))
Korp. Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Vyd.údaje Banská Bystrica , 2014. - 68 s. Kľúč.slová value at risk Monte Carlo model optimalizácia portfólia Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 330 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xk - Kvalifikačné práce Počet ex. 1, z toho voľných 0, prezenčne 1 kniha
Názov Robustná formulácia parametrického modelu value at risk Podnázov diplomová práca Aut.údaje Stanislav Tomáš; školiteľ: Martin Boďa Autor Tomáš Stanislav
Ďalší autori Boďa Martin 1984- (Školiteľ (konzultant))
Korp. Univerzita Mateja Bela . Ekonomická fakulta . Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov , Banská Bystrica, Slovensko Vyd.údaje Banská Bystrica , 2013. - 70 s. Kľúč.slová robustná formulácia parametrický model value at risk variačno-kovariančný prístup Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 004.052.2 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xk - Kvalifikačné práce Počet ex. 1, z toho voľných 0, prezenčne 1 kniha
Názov Utilizing the Pearson system of distributions in one-day value at risk predictions Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Sborník příspěvků : V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná 9. listopadu 2012. S. 708-717. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012 ; 4. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Kľúč.slová Pearson system of distributions value at risk one-day predictions moment method Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 33 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 24735 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
článok
Názov Robust formulation of a parametric value at risk model Aut.údaje Martin Boďa, Viera Roháčová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Mendelová Viera 1985- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Applications of Mathematics and Statistics in Economy : proceedings : 15th International Scientific Conference, August 30 - September 1, 2012, Liberec. S. [1-16]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2012 / Fischer Jakub ; Applications of Mathematics and Statistics in Economy International Scientific Conference Kľúč.slová value at risk robust prediction non-robust prediction AR(1)-GARCH(1,1) model Cornish-Fisher approximation Yeo-Johnson transformation Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 004 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 26169 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Value at risk model based on the Johnson transformation Súbež.n. Model value at risk založený na Johnsonovej transformácii Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference, 10th - 11th September 2012, Ostrava, Czech Republic, Part I.. S. 53-63. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012 / Dluhošová Dana ; Zmeškal Zdeněk ; Managing and modelling of financial risks medzinárodná vedecká konferencia Kľúč.slová value at risk Yeo-Johnson transformation moment method quantile method Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 02 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 26492 Kategória ohlasu SPUCHLAKOVA, Erika - CUG, Juraj. Credit risk and LGD modelling. In Procedia economics and finance : 2nd global conference on business, economics, management and tourism, Prague, 29th-31st October 2014. Amsterdam : Elsevier Science, ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 439-444.
KOLLAR, Boris - GONDZAROVA, Barbora. Comparison of current credit risk models. In Procedia economics and finance : 2nd global conference on business, economics, management and tourism, Prague, 29th-31st October 2014. Amsterdam : Elsevier Science, ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 341-347.
SPUCHĽAKOVA, Erika - FRAJTOVA-MICHALIKOVA, Katarina - MISANKOVA, Maria. Risk of the collective investment and investment portfolio : 4th world conference on business, economics and management, Ephesus, 30th April-2nd May 2015. [S. l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, pp. 167-173.
Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Applying the concept of economic capital in non-financial firms Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Applications of Mathematics and Statistics in Economy : proceedings : 15th International Scientific Conference, August 30 - September 1, 2012, Liberec. S. [1-14]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2012 / Fischer Jakub ; Applications of Mathematics and Statistics in Economy International Scientific Conference Kľúč.slová ekonomický kapitál economic capital market-consistent valuation value at risk expected shortfall prípadové štúdie - case studies Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 334 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 26171 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Utilization of quantile risk measures in measuring financial risk of non-financial companies Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. ARSA 2012 : proceeding in Advanced Research in Scientific Areas. S. 579-584. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 ; ARSA - Advanced Research in Scientific Areas virtual international conference Kľúč.slová cash-flow at risk earnings at risk value at risk nefinančné spoločnosti - non-financial companies Monte Carlo simulations Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 316.77 URL www.arsa-conf.com Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 24387 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný